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8月28日，一則關于“考慮到印花稅減半政策對市場流動性的影響，防止對客戶投資造成不利影響，與策略供應商溝通8月28日暫停A股量化T+0算法交易”的消息在資管圈內廣為傳播。對此，多家頭部量化私募向中國證券報·中證金牛座記者回應稱，并未收到相關通知，8月28日（印花稅下調實施首日）的量化T+0策略仍屬于“正常交易”。

上海某老牌百億量化私募向記者表示，相關行業(yè)動態(tài)主要是部分券商為外部機構做的T+0交易，本身就有一定合規(guī)風險，并稱：“頭部量化私募在T+0策略上多是自研，而非采購外部技術供應商。量化行業(yè)中一些小型量化私募可能因技術供應商系統(tǒng)調整，受到一定影響”。而另有接近券商行業(yè)的知情人士則表示，28日部分券商在T+0交易服務上的“調整”，主要是“為避免因流動性放大等情況導致當前T+0算法模型不適配的風險”。

此外，上海某“準百億”量化私募創(chuàng)始人向記者進一步回應，量化機構采用外部服務商進行T+0交易本身可能就有一定合規(guī)風險，而自研系統(tǒng)的T+0交易則不存在這一問題。另一方面，量化行業(yè)在A股投資上，不管是量化指增還是純阿爾法策略，絕大多數資金均屬于“長期做多股票”，量化指增產品也可以理解為“指數ETF基金的加強版”，目前，量化機構在T+0交易占比有限的情況K，基本不會對市場帶來實際的拋壓。

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